Spread Trading Strategies Futures

Futures-Grundlagen: Strategien 13 Im Wesentlichen versuchen Futures-Kontrakte, vorauszusagen, was der Wert eines Index oder einer Ware zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft sein wird. Spekulanten im Futures-Markt können verschiedene Strategien nutzen, um von steigenden und sinkenden Preisen profitieren. Die häufigsten sind bekannt als gehen lange, geht kurz und breitet sich aus. Going Long Wenn ein Anleger lange dauert, dh einen Vertrag eingeht, indem er vereinbart, den Basiswert zu einem festgelegten Preis zu kaufen und zu empfangen, bedeutet dies, dass er versucht, von einer voraussichtlichen zukünftigen Preiserhöhung zu profitieren. Zum Beispiel, sagen wir, dass, mit einer Anfangsspanne von 2.000 im Juni, Joe der Spekulant kauft einen September-Vertrag von Gold bei 350 pro Unze, für insgesamt 1.000 Unzen oder 350.000. Durch den Kauf im Juni, Joe geht lange, mit der Erwartung, dass der Goldpreis steigen wird, bis der Vertrag läuft im September. Im August erhöht sich der Goldpreis um 2 bis 352 pro Unze und Joe beschließt, den Vertrag zu verkaufen, um einen Gewinn zu erzielen. Der 1.000 Unzen Vertrag würde jetzt 352.000 sein und der Gewinn 2.000 sein. Angesichts der sehr hohen Hebelwirkung (erinnere mich an die anfängliche Marge von 2000), ging Joe durch den langen Weg zu 100 Profiten. Natürlich wäre das Gegenteil der Fall, wenn der Goldpreis pro Unze um 2 gesunken wäre Verlust. Es ist auch wichtig, daran zu erinnern, dass während der Zeit, dass Joe den Vertrag gehalten, kann die Marge unter dem Niveau der Wartung Margin sinken. Er musste daher auf mehrere Margin-Anrufe reagieren, was zu einem noch größeren Verlust oder kleineren Gewinn führte. Going Short Ein Spekulant, der kurzfristig einen Futures-Kontrakt abschließt, indem er sich bereit erklärt, den Basiswert zu einem festgelegten Preis zu verkaufen und zu liefern, will von einem sinkenden Kursniveau profitieren. Durch den Verkauf hoch jetzt kann der Vertrag in der Zukunft zu einem niedrigeren Preis zurückgekauft werden, so dass ein Gewinn für den Spekulanten. Lets sagen, dass Sara einige Forschung und kam zu dem Schluss, dass der Ölpreis in den nächsten sechs Monaten sinken würde. Sie könnte einen Vertrag heute, im November, zu dem aktuellen höheren Preis verkaufen und ihn innerhalb der nächsten sechs Monate nach dem Preisrückgang wieder kaufen. Diese Strategie wird als kurz und wird verwendet, wenn Spekulanten nutzen einen sinkenden Markt. Angenommen, Sara verkaufte mit einer anfänglichen Marginzahlung von 3.000 einen Mai-Rohöl-Vertrag (ein Vertrag entspricht 1.000 Barrel) bei 25 pro Barrel für einen Gesamtwert von 25.000. Bis März hatte der Ölpreis 20 pro Barrel erreicht, und Sara fühlte, dass es Zeit war, auf ihre Gewinne einzuzahlen. Als solche kaufte sie den Vertrag zurück, der auf 20.000 geschätzt wurde. Sara erzielte einen Gewinn von 5.000. Aber auch wenn die Saras-Forschung nicht gründlich war und sie eine andere Entscheidung getroffen hatte, hätte ihre Strategie enorm enden können. Spreads Wie Sie sehen können, gehen und kurz gehen sind Positionen, die grundsätzlich den Kauf oder Verkauf eines Vertrages jetzt, um die Vorteile der steigenden oder sinkenden Preisen in der Zukunft nutzen. Eine weitere gemeinsame Strategie von Futures-Trader verwendet wird als Spreads. Spreads beinhalten unter Ausnutzung der Preisunterschiede zwischen zwei verschiedenen Verträgen der gleichen Ware. Verbreitung gilt als eine der konservativsten Formen des Handels im Futures-Markt, weil sie viel sicherer ist als der Handel mit langen / kurzen (nackten) Futures-Kontrakten. Es gibt viele verschiedene Arten von Spreads, darunter: Calendar Spread - Dies beinhaltet den gleichzeitigen Kauf und Verkauf von zwei Futures der gleichen Art, mit dem gleichen Preis, aber unterschiedliche Liefertermine. Intermarket Spread - Hier der Investor, mit Verträgen des gleichen Monats, geht lange in einem Markt und kurz in einem anderen Markt. Zum Beispiel kann der Investor Short June Wheat und Long June Pork Bellies. Inter-Exchange Spread - Dies ist jede Art von Spread, in dem jede Position wird in verschiedenen Futures-Börsen erstellt. Zum Beispiel kann der Anleger eine Position in der Chicago Board of Trade (CBOT) und der London International Financial Futures und Optionen Exchange (LIFFE) zu schaffen. Spread Trading: Tricks des Handels In todayrsquos volatile und manchmal ungewisse Märkte, Händler auf der Suche nach einem Weg, um sich selbst zu schützen sollten die Verwendung von Spread-Trading. Ein Spread ist der Kauf eines Futures-Kontrakts und der Verkauf eines entsprechenden Futures-Kontrakts, um von der Veränderung im Differential der beiden Kontrakte zu profitieren. Im Wesentlichen übernehmen Sie das Risiko in der Differenz zwischen zwei Vertragspreise und nicht das Risiko eines reinen Futures-Kontrakts. Es gibt verschiedene Arten von Spreads und verschiedene Methoden für die Verwendung jeder. Die Kalenderspreads werden durch den gleichzeitigen Kauf und Verkauf von zwei Kontrakten für dieselbe Ware oder Option mit unterschiedlichen Liefermonaten durchgeführt. Diese Spreads können nur der mechanische Prozess sein, eine Long - oder Short-Position durch eine Rollperiode beizubehalten, wenn der Front-Monats - oder Spot-Kontrakt von der Platine ausgeht oder eine Position einsetzt, die von einer Änderung des Differentials profitiert. Je weiter Sie gehen in der Zeit, desto mehr Volatilität kaufen Sie in der Ausbreitung. Die CME-Gruppe bietet Kalender-Spread-Optionen in Mais, Weizen, Sojabohnen, Sojabohnenöl und Sojaschrot (siehe ldquoKnowing your optionsrdquo). Kalender Spreads sind in den Getreidemärkten aufgrund der Saisonalität in der Bepflanzung und Ernte beliebt. Zum Beispiel verkauft man für den Mais im Juli-Dez-Kalender die alte Ernte (Juli-Kontrakt hauptsächlich aufgrund der Verschleppung aus der vorherigen Vegetationsperiode) und kauft die neue Ernte (Dezember-Kontrakt auf Basis der aktuellen Vegetationsperiode) (vgl LdquoOut mit dem alten, mit dem newrdquo). Alternativ können Sie eine Dec-Juli Ausbreitung, Verkauf der neuen Ernte und den Kauf der alten Ernte. Sie können auch ganzjährig Handel treiben, Handel Dec-Dec. Für Weizen, können Sie eine Ausbreitung Handel für Dezember-Juli, Juli-Dez oder Juli-Juli und für Sojabohnen Juli-Nov (alte Ernte / neue Ernte), Jan-Mai, Nov-Juli, und ganzjährig Nov - Nov. In einem Optionskalender, der im Wesentlichen den Kauf von Zeit und Verkauf des Front-Monats oder eine Netto-Debit, erklärt Joe Burgoyne, Direktor des institutionellen und Retail-Marketing auf der Options Industry Council. LdquoThe Nutzen davon ist, dass Sie den Zeitverfall oder die Erosion haben, die zu Ihren Gunsten als die vordere Monatwahl arbeitet, die yoursquore Kurzschluß näher an Exspiration erhält, rdquo, das er sagt und addiert, daß Sie den Schlag ausführen sollten, in dem Sie das zugrunde liegende Sein am Exspirator vorwegnehmen, weil Der optimale Wert der Spread ist, wenn die Zukunft bei dem Kurzstreik am Verfall ist. LdquoA Kalender-Spread ist eine lange Volatilität zu verbreiten. Sie sind lange Volatilität, so macht es Sinn für einen Investor haben ein gewisses Gefühl, wo die Volatilität sind in diesen beiden Optionen, vor allem die eine yoursquore kaufen weiter aus in der Zeit, weil thatrsquos wird ein wenig empfindlicher auf Volatilität als die Front Monat, der empfindlicher für den Erosionaspekt ist, rdquo Burgoyne sagt. In den Rohstoffmärkten sind jedoch viele der fundamentalen Annahmen des Spread-Handels durch das Entstehen langer nur Rohstofffonds auf den Kopf gestellt worden. Diese Fonds, die für verschiedene Rohstoffindizes benchmarkiert werden, behalten eine lange einzige Vorspannung und rollen diese Positionen zu einem vorbestimmten Zeitpunkt basierend auf dem Indexprospekt. Der SampP GSCI (Goldman Sachs Commodity Index) rollt seine Positionen am fünften bis neunten Geschäftstag des vorangegangenen Monats. Da die Mittel, die zu diesen Indizes benannt werden, so groß geworden sind - Positionen in einigen Agrarrohstoffen übersteigen die vorhergehende yearrsquos Gesamtübertragung - die Art der bestimmten Aufschläge hat sich geändert. Zum Beispiel in bulligen saisonalen Märkten, Front-Monats-Verträge traditionell übertreffen weiter aus Verträge, sondern wegen der Größe der Rolle, wo riesige Mengen des vorderen Monats verkauft werden und Long-Positionen werden auf den nächsten Monat gerollt, das hat sich geändert. Es gab Fälle, in denen was als ein ldquobull spreadrdquo betrachtet werden würde (kaufend der vordere Monat und Verkauf der weiter aus Vertrag) hat Geld während eines Stiermarktes verloren wegen des ldquoGoldman roll. rdquo Um diesen Effekt zu bekämpfen, haben viele Händler ldquobear spreadsrdquo Verkauf der vorderen Monat und den Kauf der weiter außen Vertrag) vor dem Indexesrsquo Roll-Perioden in der Hoffnung, die Vorteile der Geldflüsse nutzen. Dies ist oft effektiv gewesen, aber stellt ein Problem, wenn ein ernstes Angebot Problem auftritt, drückt den Spot-Monat Vertrag höher. Dieses geschah im September 2006 und kostete Bär, der Einheimische in der Weizengrube am Chicago-Vorstand von über 100 Million durch einige Schätzungen verbreitet. Die Quintessenz ist, dass einige traditionelle Beziehungen geändert haben und Händler müssen sich bewusst sein, Fonds-Aktivität bei der Eingabe von Spread-Positionen. Futures Spread Trading-Strategien Wir veröffentlichen kostenlose Futures-Saison-Trading-Strategien jeden Monat. Jede Trading-Strategie umfasst das aktuelle Chart (täglich aktualisiert), Backtest einschließlich der Ergebnisse für jedes historische Jahr und auch kumulative absolute Rendite. Für weitere Analysen können Sie andere interessante Analysewerkzeuge verwenden, nur Anmelden. Zum Beispiel: Fortsetzung oder gestapelte Charts (zeigt historische Tiefen / Höhen), Vorwärtskurven (zeigt Backwardation oder Cantango), Correlations (saisonale Muster oder aktuelle Spread vs Geschichte), historische Charts und vieles mehr. SIGN UP - Finden Sie mehr Spread Trading-Strategien Dieser Spread kombiniert mehrere Bedingungen, um eine gute Handelschance zu schaffen. 100 Win für die letzten 20 Jahre saisonale Muster Korrelation - alle Muster bis zu 20 Jahren haben ähnliche Bewegung und Korrelation, mehr als 85 in saisonale Fenster Hohe RRR Möglichkeit, Eintritt bei der Unterstützung und Verwendung eines kleinen Stop-Loss Low Margin Anforderungen Lange Saison Fenster - A Viel Zeit für Saisonalität zu treten in. Möglichkeit, Gewinn früher zu nehmen 3 December 2016 09:15:21 Dieser Spread kombiniert mehrere Bedingungen, um eine gute Handelschance zu schaffen. 93 Win für die letzten 15 Jahre saisonale Muster Korrelation - alle Muster bis zu 20 Jahren haben ähnliche Bewegung und Korrelation, mehr als 94 im saisonalen Fenster Starke Unterstützung Ebene, um Stop-Loss zu verhindern Schmale Beine verbreitet mit erwarteten niedrigeren Volatilität Lange saisonale Fenster - Eine Menge Zeit Für Saisonalität zu treten in. Möglichkeit, Gewinn früher zu nehmen 1 November 2016 10:31:10 Dieser Spread kombiniert mehrere Bedingungen, um eine gute Handelschance zu schaffen. 90 Gewinnen Sie in den letzten 20 Jahren Diese Ausbreitung bewegt sich historisch in engem Bereich, so dass Sie Fähigkeit schließen wieder eingeben während des Fensters. Historische Tiefstände - Laufendes Jahr bewegt sich auf historische Tiefs Starke saisonale Muster Korrelation im saisonalen Fenster Schmale Beine verbreiten mit erwarteter geringerer Volatilität Mögliche Eintritt um Unterstützung und Verwendung eines kleinen Stop-Loss 3 Oktober 2016 08:32:38 Dieser Spread vereint mehrere Bedingungen zu Schaffen gute Handelschancen. 94 Win für die letzten 20 Jahre Hohe RRR Saisonmuster Korrelation - Alle Muster bis zu 30 Jahren haben ähnliche Bewegung und Korrelation, mehr als 95 im saisonalen Fenster Starke Unterstützung Ebene, um Stop-Loss Nizza Korrelation zwischen verteilten sesonalen Mustern Niedrige Margin-Anforderungen lange saisonale Fenster - Viel Zeit für Saisonalität zu treten in. Möglichkeit, Gewinn früher zu nehmen 23 September 2016 12:39:18 Dieser Futures-Spread kombiniert mehrere Bedingungen, um eine gute Handelschance zu schaffen. 87 Sieg in den letzten 15 Jahren, 100 Sieg in den letzten 10 Jahren Niedrige Margin-Anforderungen Starke Unterstützung Ebene, möglich, um Eintritt um Unterstützung und verwenden Sie eine kleine Stop-Loss Saison-Muster Korrelation über 89 2 August 2016 10:18:43 Dieser Futures-Spread kombiniert mehrere Bedingungen, um eine gute Handelschance zu schaffen. 93 Sieg in den letzten 15 Jahren Ausbreitung im Seitenweg möglich Einstieg bei der Unterstützung und Verwendung eines kleinen Stop-Loss Historische Tiefstände - Das laufende Jahr bewegt sich um historische Tiefs mit schönem Platz für Profit Sehr niedrige Margin-Anforderungen 4 Juli 2016 09:19:14 Dieser Spread kombiniert mehrere Bedingungen, um eine gute Handelschance zu schaffen. 100 Win für die letzten 20 Jahre saisonale Muster Korrelation - alle Muster bis zu 20 Jahren haben ähnliche Bewegung und Korrelation, mehr als 90 in saisonale Fenster RRR über 7 Möglich zu Eintritt bei der Unterstützung und Verwendung einer kleinen Stop-Loss 1 Juni 2016 13:37: 41 Dieser Futures-Spread kombiniert mehrere Bedingungen, um eine gute Handelsmöglichkeit zu schaffen. 87 Sieg in den letzten 15 Jahren Historische Tiefstände - Das laufende Jahr bewegt sich um historische Tiefststände mit schönen Gewinnspannen Alle saisonalen Muster bis zu 30 Jahren haben ähnliche Bewegung und Korrelation über 76 2 Mai 2016 12:30:01 Versuchen Sie unsere Plattform Saisontrading-Strategien umfassend Datenbank Analysieren Sie alle Rohstoff-Spread, jede saisonale Strategie. 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In der Tat gibt es scharfe Unterschiede zwischen hypothetischen Performance-Ergebnisse und die tatsächlichen Ergebnisse später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erreicht. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Leistungsergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen mit dem Nutzen der Nachsicht hergestellt werden. Kopie 2013, SaisonAlgo